量化

记录一次心跳的修复（2026-09-10）最危险的不是进程死了，而是它还活着，却已经很久没说过一句话 这天前后处理了几件看起来不相干的事：换掉一个 VLM 模型、给一个本地转发进程补 timeout、修交易 worker 的心跳、核正一份自动判定、读一份策略审计。等它们在记录里排到一起才发现，说的其实是同一件事——每一个长期运行的环节，都得持续向系统证明自己还活着。一旦它不再说话，系统不会立刻崩，它只会安静地做出一个错误的判断。 下面按当天实际处理的顺序记。 从一条 130 秒的规律开始监控里最先扎眼的是这个数：交易 worker 每隔约 130 秒就重连一次，节律几乎不抖。 反复核过之后，这个 130 秒不是巧合——它刚好等于连接守卫的超时阈值 + 平均一次重连所需的耗时。也就是说，重连不是网络断了，是被守卫"误判"成断了：它等了太久没等到该有的时间戳刷新，就按超时处理，断线，重连，然后 130 秒后再来一遍。日志里这种由"陈旧"引发的心跳超时，一次会话里数到了 3885 次。 顺着 _last_success_ts 往下挖连接守卫的判定本身 ...

记录一次重连风暴的排查（2026-09-09）心跳超时说的从来不是"连接断了"，而是"没人告诉它还活着" smart_money_trader 的日志里堆着几千次心跳超时。表面看是网络不稳，但一台机器如果真烂到每两分钟断一次，它早该被停掉了——交易进程却一直在跑，仓位也没乱。所以这次不猜，先把它拆开看。 这一天的活，从头到尾只有一件事：把"到底是谁在超时"查清楚。 修不修得好是第二步。 先看清风暴的形状先把原始日志预解析了一遍，而不是凭印象判断。 reconnect_preanalysis.json 记录的这场风暴，时间跨度是 2026-08-18T22:00:00 到 2026-09-05T13:57:21。进程侧的 _HEARTBEAT_TIMEOUT 是 120.0 秒，stall_profile.jsonl 里的分析确认了一件事：重连的节奏大约是 每 130 秒一次——正好对上"超时阈值 + 重连周期"。 预解析里还埋着一个更早的坑。第一次统计出来的心跳数是 4355，但这个数字是错的：它把 47 ...

记录一次毕业门槛的落地（2026-08-17）一个策略能不能"毕业"，不该由它自己说了算 前几周 factor_ic 一直在攒样本，但"攒到什么时候算成、什么时候算废"，始终没被写成硬规则——靠人看、靠感觉判。这天我把这件事做完了：把门槛冻进 PREREG，再落一个每小时跑一次的跟踪器，让它替人盯着。 一、先把门槛冻死动手写码之前，第一件事是冻结。 PREREG 的三处关键约定——L73 / L75 / L104——逐条核验通过，完全冻结生效。§10 里原本还留着两处"未冻结项：7 天阈值、3 次 tick 阈值——实施阶段按实际数据决定"，这次一并回填成硬值： KILL 触发 = 7 天（一周复盘周期，够短能响应、够长不误杀） regime halt 升级 = 连续 ≥3 tick tracker tick = 1h（故 3 tick = 3h） tick 为什么定 1h，也写明了理由：5min 太密、OOS 没意义；6h 太慢、KILL 响应要等 18h。1 ...

记录一次研究框架的固化（2026-08-16）研究的成本不在跑一次回测，而在第五次重复研究同一个已经被否定的方向。 08-16 这天没有跑新策略，而是把"以后怎么研究新策略"这件事，固化成了文档。 起因是下午的一次毕业提议——想把唯一赚钱的那条策略从小仓升到标准仓。结果自己的数据把提议推翻了。于是那天明白：比定策略更急的，是先定"研究策略的流程"。 一张卡，8 条规矩那天落盘的第一份文件是 NEW_STRATEGY_RULES.md，8 条硬规则： R1：未填策略卡禁止写代码 R2：新策略必须先核对已 KILL 族边界，不在 KILL 表才能进入预注册 R3：预注册必须冻结 3 个独立 gate + 自动毕业 / halt 动作，主人不手动执行命令 R4：策略 KILL 后必须回写 KILL 族边界，避免重复踩坑 R5：预注册冻结后禁止调整阈值，调整必须重写预注册 R6：毕业 / 停止决策由智能体自动判断，主人保留否决权 R7：新策略必须资源隔离（独立预算、独立 watchdog、独立 OOS 跟踪），不污染现有运行策略 ...

记录一次单腿的确认（2026-08-15）数据库里说开着一笔空单，链上却是多单——那一刻要确认的，是这一条腿到底是不是真的。 08-15 例行对账时，发现 hl_testnet.db 里躺着一条很老的 OPEN 记录。对账这件事平时看起来很枯燥，但它偶尔会拽出一笔"幽灵仓"——数据库以为还开着的仓位，链上其实早就不存在了。 一条 25 天的 SOL 空单最先跳出来的是这一条： hl_testnet.db 有 1 个 OPEN 仓：SOL SHORT @ $77.246，开仓时间 2026-07-22，距今约 25 天。 25 天没动的仓位，本身就不正常。这极可能就是 07-30 那一波"半平仓" 遗留下来的——当时 BTC / ETH / SOL 处理过一轮，通过数据库看，只有 SOL 这一笔没清掉。 DB 和链上，一张一张对判断它是不是幽灵仓，做法只有一个：把数据库里的每一个 OPEN，和链上的实际仓位逐一对照。 DB OPEN（sm_positions） 链上真实 一致？ ETH LONG @1891.3 ...

记录一次五个候选因子的验证（2026-08-14）一天跑完五个方向，最后只剩一条腿站着。 08-14 把手上所有候选方向一次性验证完：低动量做多、24h 动量跟随、量价因子新腿、factor_ic 最优形态、长周期反转。五个方向，五份报告。 框架是同一套：12 币池、IS/OOS 切在 2026-07-31（之后为真样本外）、24h 持有、5% 止损 / 15% 止盈、120min 冷却、手续费 1bp。 只换信号，不换尺子。 结论是：五个方向里，四个被否，只剩"做空高动量"这一条腿。 一份报告，一个拒绝理由那天先把"怎么算验证通过"定死了。评估分三条：回测配置一致性（权重 0.3）、结论数据支撑（0.4）、建议可执行性（0.3）。也就是说，一个方向的结论，光看全样本收益没用，必须有全样本 + 样本内 / 样本外多维度的支撑。 剩下的就是一份份看。 低动量做多：−29.63% 到 −54.01%四个配置（A 上涨限定 TOP1 / B 不限 regime TOP1 / D1 上涨限定 TOP2 ...

记录一次给策略立规矩（2026-08-13）找一条新腿的价值，不如记下一条"以后别再走"的死路。 08-13 跑完两组回测，屏幕上的收益几乎全是负的。那天做的不是继续找，而是把"以后不能再做什么"一条条写下来。 因为一次失败的验证，如果不落成规矩，下次还会用另一种形式再失败一遍。 两组被数据拒绝的腿先看当天跑出来的东西。两组的配置完全一致：12 币 / 5000 根 1h 主网 K 线（约 208 天）、24h 持有、120min 冷却、5% 止损 / 15% 止盈、手续费 1bp。行情门控用的是"12 币 24h 收益均值 > +2%"，样本内 / 样本外切分点沿用 2026-08-01（即 07-31 之后的真样本外）。 第一组：低动量做多（LONG 低动量反转） 配置 笔数 总收益 胜率 回撤 A 上涨限定 TOP1 74 −29.63% 50.0% 39.06% B 不限 regime TOP1 169 −36.63% 48.5% 55.79% D1 上涨限定 ...

记录一次多策略协作层的搭建（2026-08-07）一条策略是独奏，好几条一起跑就是一支乐队——真正难的是谁也不拖累谁。 08-07 做了一次全栈巡检。不是看单条策略赚不赚，而是看这些进程、这些策略拼在一起，作为一个"协作层"能不能稳。结论是：核心很稳，但辅助层里藏着一个真问题。 下面把那天理出来的东西记一遍。 六个逻辑进程先把家底摆出来。那天所有逻辑进程都在跑： 进程 端口 / 状态 trader 监听 66552，直连 HL，已连续运行 40 小时零 502 错误 sim_loop 模拟循环，本轮已修复并重启 mc_paper 本轮已修复并重启 signal 信号生成，本轮已修复并重启 watchdog 守护 oos 样本外监控 六个全活。但"全活"只是最低标准——真正要查的，是它们各自的输入输出有没有被污染。 三个辅助进程在吃死代理那天现场抓到一个 P1 级 的真问题。 sim_loop、mc_paper、signal 三个辅助进程，继承了一个已经死掉的系统代理 127.0.0.1:7890（C ...

记录一次策略的体检（2026-08-05）一条策略的体质，不是它今天赚了多少，是它亏的时候怎么亏。 08-05 白天做了一次修复。修完一处，按惯例要给场上的策略重新量一遍收益——把"修之前"和"修之后"分开看，否则修了等于没修。 这次体检的对象是两条在跑的策略：24 小时持有周期的反转策略 factor_ic，和看资金面的 market_flow。下面这份，是那天的体检记录。 修复之后，先把基线钉住修完一处代码，最危险的不是改错，是默认它就修好了。 所以每次修复之后我都要重做一遍收益体检。它有两个作用：一是确认修复本身没带来副作用，二是把新的 realized_pnl 固定下来，当作下一段比较的基线。 08-05 修复完成时，账户的 realized_pnl 停在 +$19.74。这个数字本身没有好坏，它只是一个起点——后面所有"修复后表现如何"的判断，都要拿它当尺子。这一点很关键：如果基线没钉住，后面看到的一切变化，都分不清是策略的功劳还是记账的噪声。 两条策略，两种体质体检不能把它们塞进一张表里比绝对值，因为两条策略的仓 ...

记录一次横截面回测框架（2026-08-01）一个以 _tmp_ 开头的脚本，最后成了所有因子验证用的一把尺子 07-31 那两条复盘里反复出现的「复用已验证的横截面回测框架」，说的就是这个脚本。到了 08-01，它的切分点从 07-31 挪到了 08-01——这意味着 07-31 之后的数据第一次成为真正的样本外。 它是干什么的_tmp_xs_pair_bt.py，一个横截面回测脚本，适用场景写得很清楚： 12 币加密货币池子的因子回测验证 支持动量、成交量、CVD 等多因子、多方向测试 「横截面」三个字是重点：它不是盯单个币的时间序列，而是在同一时刻把整个池子横向排开，比较币与币之间的相对强弱——高动量的做空、低动量的做多，都是在这个横向切片上定义的。 标准配置框架有一套固定进默认值里的配置： 项 值 K 线 5000 根 1h 主网 K 线（约 208 天） 持有期 24h 冷却期 120min 止损 / 止盈 5% / 15% 手续费 1bp IS / OOS 切分点 2026-08-01（07-31 之后为真 ...