交易

记录一次量化策略的"内部喊单"改造（v1.15）事情的起因很朴素，就是亏钱 v1.14 这一版，被 4 个 bsc 上的土狗反复套了 43U，而这 43U 占了我 v1.13 整版亏损的 61%。换句话说，一版的亏损里，一大半都是被同一个坑慢慢啃出来的。 复盘的时候问题其实很直白：我的信号太慢了。等热榜（trenches）刷出来的时候，行情往往已经走了 1-2 个小时，这时候再进去，基本就是给先到的人接盘。 所以 v1.15 就换了个思路——与其等一个"事后聚合"的结果榜，不如直接去接平台精选的实时成交流。这一次改造用一句话概括，就是：**让信号从"看结果"变成"看动作"**。 什么叫"内部喊单"说白了，就是平台上有一批被标记出来的"聪明钱"和"KOL"，他们真实下单的成交记录会实时公开。我盯着的不是价格涨没涨，而是这些人正在买什么。 这次接了两个流： GMGN 的 smartmoney：sol 上名单固定 15 个 maker，时延 5-15 ...

记录一次模拟跟单系统的搭建（2026-06-05）上午还在修一个报错，下午决定从零搭一整套系统 那天的开始很普通——修 page 8 的一个 format_func 报错。修完顺手看了一眼，页面上是 GMGN 的 trenches 新币数据，一行行刷出来。 然后就有了那个念头：数据都在这儿了，为什么不干脆拿它做一套模拟交易？ 拿真金白银试错太贵，但拿一套虚拟账户去跑，成本是零——而且能跑出真实的数据。 于是就有了后面这一整天。 9 号页：4 套策略 + 一套硬风控新建的页面是 pages/9_sim_trading.py，里面装了四套策略： 跟 KOL 跟聪明钱 避雷 综合 起始资金 1000U，纯虚拟。 策略可以有多个，但风控只有一套，而且是硬编码的： 规则 值 单笔金额 30U 同时持仓上限 5 止损 30% 止盈 100% rug 比率 > 0.6 强平 sniper 数量 > 5 强平 最长持仓 72 小时 价格超时 24 小时未更新强平 把风控写成常量而不是配置，是刻意的选择。策略是要被反复比较的对象，风控不是。 ...