Forever BLog

记录一次横截面回测框架（2026-08-01）一个以 _tmp_ 开头的脚本，最后成了所有因子验证用的一把尺子 07-31 那两条复盘里反复出现的「复用已验证的横截面回测框架」，说的就是这个脚本。到了 08-01，它的切分点从 07-31 挪到了 08-01——这意味着 07-31 之后的数据第一次成为真正的样本外。 它是干什么的_tmp_xs_pair_bt.py，一个横截面回测脚本，适用场景写得很清楚： 12 币加密货币池子的因子回测验证 支持动量、成交量、CVD 等多因子、多方向测试 「横截面」三个字是重点：它不是盯单个币的时间序列，而是在同一时刻把整个池子横向排开，比较币与币之间的相对强弱——高动量的做空、低动量的做多，都是在这个横向切片上定义的。 标准配置框架有一套固定进默认值里的配置： 项 值 K 线 5000 根 1h 主网 K 线（约 208 天） 持有期 24h 冷却期 120min 止损 / 止盈 5% / 15% 手续费 1bp IS / OOS 切分点 2026-08-01（07-31 之后为真 ...

记录一次实盘前的复盘（2026-07-31）在真金白银进场之前，最有价值的动作不是再加一个策略，而是把「能不能加」的标准写死 这两条复盘记的是同一种东西：面对一个「看起来成立」的策略，怎么在它变成实盘仓位之前，把它问倒。它们不是技术日志，是判断标准——所以值得单独留下来。 一条「对称」的诱惑第一条来自一个很自然的念头：既然 24 小时反转策略（做空高动量）是有效的，那它的对称腿——做多低动量——是不是也该有效？ 需求写得很直白：验证这条对称多头腿的有效性，判断能不能加进现有策略组合。 「对称」两个字最诱人，也最容易让人偷懒——如果因子 IC 是对称的，做空高动量有效，做多低动量似乎就该成立。但「似乎」不是证据。 方法：不新造轮子验证没有另起炉灶，而是复用已验证的横截面回测框架，参数和已有策略完全保持一致： 12 个主流加密货币 5000 根 1h K 线 24h 持有期 120min 冷却期 5% 止损 / 15% 止盈 1bp 手续费 IS / OOS 切分点：2026-07-31 唯一改动的，只有信号方向——从做空最高动量，改成做多最低动量。 回测要输出三 ...

记录一次实时信号架构（2026-07-14）把「读旧表交易」改成「每轮自己算信号」，是这套系统第一次真正意义上的实时化 前一天把止盈从 5% 调到 3%、又给信号刷新补了坑，第一批仓位陆续有了结果：三笔 +3% 附近止盈、两笔 -2% 止损，胜率 60%。数据能看，但更值得记的是那天对架构动的刀——主流币模拟交易从「读表」走向了「实时计算」。 三条并排的问题改架构之前，问题其实是三条并列的： 止盈 5% 太高 → 已经降到 3% 信号每 2–4 小时才刷新一次 → 平仓之后没有新信号可用（旧信号被「过期 > 4h」跳过） 开仓太随意 → 只要有一条信号就想开仓，缺一道「够不够格」的判断 前两条在前一天已经处理，第三条才是这天架构改造的动机。 从「读表交易」到「实时计算」旧架构是标准的三段式流水线： 1mc_precompute.py（定时）→ mc_signals_latest 表 → maincoin_paper.py（读旧表交易） 它的命门很明显：中间那张 mc_signals_latest 一旦不刷新，整条链就断在「过期跳过」上——前一天那场「平仓后开不出新仓」，就 ...

记录一次止盈参数的调优（2026-07-13）止盈设得太高，本质上是把「不想太早下车」写进了参数里 17 号页的 5 个仓位挂了 12.9 小时，一笔平仓都没有。看了一眼持仓就有人问：持仓这么久还没操作，止盈是不是太多了。这一问，引出来的不只是止盈那一个数字。 12.9 小时，0 笔平仓先把当时的持仓摆出来： 币种 方向 入场价 现价 浮盈 距止盈 距止损 BTC SHORT $64,045 $63,725 +0.5% 还差 4.5% 2.5% ETH LONG $1,807 $1,819 +0.6% 还差 4.3% 2.6% SOL SHORT $77.14 $77.04 +0.1% 还差 4.9% 2.1% ZEC LONG $523.8 $533.9 +1.9% 还差 3.0% 3.8% XRP SHORT $1.10 $1.09 +1.1% 还差 4.4% 3.0% 持仓 12.9 小时，0 笔平仓记录，账户余额 $4,437（另外 $5,563 锁在仓位里）。 5% 止盈对主流币意味着什么数据摊开之后，结论其实很清楚：5% 对主流币太高了。 ...

记录一次模拟盘的排障（2026-07-10）模拟盘最坑的地方，不是它亏了钱，而是它让你以为策略已经能跑了 这天打开 http://0.0.0.0:8501/，主流币模拟交易那条曲线几乎全是红的。接下来的几个小时基本都在同一个循环里转：发现一处数据不对，翻代码，改掉，重启，然后发现下一处不对。 下面按当时踩到的顺序记。 第一次运行就崩maincoin_paper.py 里 scan_signals() 返回的是 dict，但 run_tick() 全程用属性访问：sig.confidence、sig.signal.value。所以第一轮 mc_paper_loop 一起来就崩了。 改成 sig["confidence"]、sig["signal"]，顺手删掉没用的 Signal import。这个 bug 的性质其实很典型——函数签名和调用方之间没有契约，写的时候两边各自都对，合起来就炸。 开仓时间和平仓时间一模一样翻交易记录时发现一件事：每一笔的 opened_at 和 closed_at 是同一秒，大量交易 duration=0s。 根因在 ...

记录一次主流币系统的落地（2026-07-07）把"想做"变成"在做"，中间隔的是一个能自己跑起来的系统 前一天定了方向：做链上合约可用的 14 个高级策略，全部做进去。 这天就是落地——数据采集层、14 个策略引擎、回测引擎、预计算脚本、展示页，以及第一批真实仓位。 14 个策略，分五类策略清单这么落： 类别 策略 A. 资金费率类 1. 费率反转 · 2. 费率趋势共振 · 3. 费率套利 B. 持仓量类 4. OI 背离 · 5. 多空比反转 · 6. 清算磁吸 C. 量价类 7. 盘口不平衡 · 8. 鲸鱼追踪 · 9. 放量突破 D. 技术指标类 10. ADX 多周期 · 11. SuperTrend · 12. RSI 背离+量 E. 宏观情绪类 13. BTC 主导率 · 14. 恐贪逆向 有几条是链上独有的：资金费率、未平仓量、多空比、链上订单簿——数据透明、CEX 拿不到。这也是"链上合约"这个选择真正的价值所在。 从数据到页面，一共六个模块落地的文件是这些： 文件 ...

记录一次换赛道（2026-07-06）承认一条路走不通，比修好它更难 新币模拟跟单这条路，我走了很久。 这天不再往里面加策略了，而是把一件早就该写下来的事写下来：经 http://0.0.0.0:8501/ 验证，模拟跟单新币完全不赚钱。 然后转了方向——用策略交易主流币，BTC、ETH、SOL 这些。 先把结论摆出来数据本身没有再辩的余地： 总交易 2301 笔，全部是新币 / meme 币 总亏损 −$1,876 平均每笔 −3.7% 涉及 518 个不同代币，全是 Sol / Bsc / Base 链上的垃圾币 亏钱不稀奇，稀奇的是 518 个代币、2301 笔之后，还是同一个方向的负收益。这说明问题不在某一次判断，而在策略依赖的那个市场本身。 盘一下手上的牌转赛道之前，先看清楚自己有什么。第一轮盘点是这样的： 资源 状态 能干什么 GMGN API Key ✅ 有 DEX 链上交易 SOL/ETH/BSC/Base——不支持 BTC Helius Key ✅ 有 Solana RPC 节点 C ...

记录一次用浏览器去买卡（2026-06-26）能让浏览器像人一样操作，和能让浏览器像人一样判断，是两件事 这天本来是个很简单的小需求：本机 Pictures 文件夹里有 5 张简中宝可梦皮卡丘 ex 的卡图，想在闲鱼上找到对应的单卡——皮卡丘 ex RR 单卡价格要低于 2 元、SR 低于 100 元，最好还能找到同一个卖家、卖的 RR 数量越多越好。 结果从"搜一张卡"变成了"为什么搜不到"，又从"为什么搜不到"变成了"这一天该怎么记下来"。三件事连在一起，就是这篇。 先认清五张卡要和卖家对单，先得搞清楚手里的到底是什么。 用 vision_analyze 识别了 5 张卡： 卡牌 编号 稀有度 皮卡丘 ex RR H 054/208 RR 皮卡丘 ex SR 221/208 SR 皮卡丘 ex UR 260/208 UR 皮卡丘 ex SAR 245/208 SAR 皮卡丘 ex 太晶盛聚 SC 258/208 UR 编 ...

记录一次例行巡检（2026-06-22）巡检看到的是数字，要找的是那个不该只出现一次的原因 10:14 做了一次例行巡检。这天没有改任何代码，只是看。 但看完之后，有些事必须记下来。 巡检的输入只有一样东西：当前时间点，每个数据源的最新一条记录。所谓巡检，就是把"现在"和"应该的样子"对一遍。 先看还活着的T+0 是 10:14，当前 active version 是 v1.23（activated 2026-06-22 10:12:59）。几条主链的数据都在跳： 数据源 末笔时间 距 T+0 sim_decisions 2026-06-22 10:12:29 2.2 分钟前 sim_trades（SELL） 2026-06-22 08:52:51 82 分钟前 new_tokens — 1.8 分钟前（1159/h，OK） sim_market_snapshots（v1.25 CG） — 1.9 分钟前（OK） sim_smart_money_snapshots（v1.26） — 2.0 分钟前（OK，1 ...

记录一次 sim_loop 被境外网络掐死 17h56m（2026-06-20）网络断了就别反复激活版本，激活不等于启动。 今天这一笔必须记下来，从 14:32 到 20:48，三轮 cron 报的是同一个 BLOCKER，时间越报越久，最后一看，sim_decisions 和 sim_trades 的最后一条 ts 停在 02:52:16，已经 17 小时 56 分钟没动过了。 一、20:48 那轮巡检，差距已经拉到了 17h56m20:48 是今天第四轮 cron。前两轮其实已经报警了：14:32 报 gap 11h40m，17:40 报 14.8h。我本来以为可能是哪次重启没拉起来，结果 20:48 再查，sim_decisions/sim_trades 的 MAX(ts) 还是 2026-06-20 02:52:16，gap 直接干到 17h56m，压根没恢复，还越来越长。 不止这一个：sim_dexscreener_signals 整表 last_ts 停在 6/18 11:43，1h/24h 计数全是 0，已经 stale 2 天 9 小时；b ...