记录一次主流币系统的落地（2026-07-07）

把"想做"变成"在做"，中间隔的是一个能自己跑起来的系统

前一天定了方向：做链上合约可用的 14 个高级策略，全部做进去。

这天就是落地——数据采集层、14 个策略引擎、回测引擎、预计算脚本、展示页，以及第一批真实仓位。

14 个策略，分五类

策略清单这么落：

有几条是链上独有的：资金费率、未平仓量、多空比、链上订单簿——数据透明、CEX 拿不到。这也是"链上合约"这个选择真正的价值所在。

从数据到页面，一共六个模块

落地的文件是这些：

写的过程中撞了几个必须记的坑：

• signal 是 MySQL 保留字——建表时报 1064 语法错误，加反引号解决；后来替换成新策略引擎时，又批量修了一轮
• 表缺 adx 列——14 个策略里新增的技术指标字段
• 回测 PARAMS 缺旧 key——新策略引擎替换了旧函数名，回测报参数缺失，加回兼容函数才跑通
• SuperTrend 的 Series 比较问题——DataFrame 操作下比较 Series 出问题，最后把这条策略简化成 MA 交叉的实现

改的时候守了一条：只动新建的表，不碰原有页面的任何代码。 一个新模块不该以打坏旧页面为代价。

库里多出来的那几张表

预计算跑完，多了这么几张表：

信号跑完一共 140 条，分布是 35 LONG / 5 SHORT / 100 HOLD。当前最强的几条：

从"点按钮"到"打开就有"

展示层的要求一路在变，最后定型成一句话：页面只读库，零计算。

策略概览、实时信号、回测三个 Tab 全部改成打开即显示，不再有任何 st.button()。数据由 python mc_precompute.py 提前算好写库。

这样做的好处很直接：打开页面是秒级，而且每次看到的是同一份"快照"，不用怀疑两个人刷出来的数不一样。

5 个初始仓位

系统跑起来了，但模拟交易里一笔交易都没有。查下来是个典型的"没接线"问题：

模拟交易读的是旧表 mc_sim_signals（0 条），而 14 个策略的结果在 mc_signals_latest（40 条活跃信号）。两个系统根本没打通。

修 maincoin_paper.py 改成读 mc_signals_latest，同时让它跳过没有合约的币种（TLM 就会卡住），然后跑了一轮，开出 5 个多头仓位：

账户：现金 $2,500 + 持仓 $7,500 = 总资产 $10,000。策略来源是 funding_trend（4 个）加 whale_tracking（1 个）。

顺带算了个粗账：按当前仓位和信号频率，每年大概 50-100 笔交易，预期年化 15-30%——但这个数字只是估算，先记着，别当真。

一个 account_id 的错

仓位开好了，页面却显示"无持仓"。

数据库里明明有 5 条 OPEN 记录。查到最后：是手动开仓时参数传错了——account_id 填成了 10000（余额值），应该是 1（账户 ID）。数据修正到 account_id=1 之后，页面上就正常了。

页面这边也顺手做了调整：16 号页去掉重复的「模拟交易」Tab（和 17 号页功能完全重复，而且原来还缺 load_kline_df 导入会报错），现在只留策略概览 / 实时信号 / 回测；17 号页把交易记录从 st.write() 文本行改成 st.dataframe() 结构化表格，列包括币种、方向、入场价、出场价、盈亏、盈亏%、策略、原因、平仓时间。

最后

三层。

表面是 14 个策略、7 张表、5 个仓位——一夜之间，系统从"两个技术指标"长成了一个有点像样的策略中心。

中间是一条工程规律：一个新系统能不能自己跑起来，不取决于策略写得多漂亮，而取决于那些接缝有没有接上。模拟交易读错表、account_id 传错、signal 撞保留字——每一个都是小得不能再小的错，但每一个都足以让整个系统看起来"是坏的"。

最里面一层，是那 5 个 $1,500 的仓位。

它们全部来自实证出来的信号，而不是我拍的脑袋。可即便如此，它们也只是模拟——是这套系统第一次真的把钱当成有重量的东西去用。从这天起，14 个策略不再是一份清单，而是要在真实价格上接受检验的十几个赌注。

一个策略系统真正的起点，不是它跑通的那一刻，而是它第一次需要为自己的仓位负责的那一刻。