记录一次模拟盘的排障（2026-07-10）

模拟盘最坑的地方，不是它亏了钱，而是它让你以为策略已经能跑了

这天打开 http://0.0.0.0:8501/，主流币模拟交易那条曲线几乎全是红的。接下来的几个小时基本都在同一个循环里转：发现一处数据不对，翻代码，改掉，重启，然后发现下一处不对。

下面按当时踩到的顺序记。

第一次运行就崩

maincoin_paper.py 里 scan_signals() 返回的是 dict，但 run_tick() 全程用属性访问：sig.confidence、sig.signal.value。所以第一轮 mc_paper_loop 一起来就崩了。

改成 sig["confidence"]、sig["signal"]，顺手删掉没用的 Signal import。这个 bug 的性质其实很典型——函数签名和调用方之间没有契约，写的时候两边各自都对，合起来就炸。

开仓时间和平仓时间一模一样

翻交易记录时发现一件事：每一笔的 opened_at 和 closed_at 是同一秒，大量交易 duration=0s。

根因在 close_position 函数（第 193 行）：它用 NOW() 同时填了 opened_at 和 closed_at，等于把开仓时间覆盖成了平仓时间。修法是平仓时用原始开仓时间，只把 closed_at 设成 NOW()：

# 修复前
"VALUES (%s,...,NOW(), NOW(), 'CLOSED')"
# 修复后
account_id, symbol, side, entry_price, size_usd, quantity, strategy, original_opened_at = row
"VALUES (%s,...,%s,NOW(),'CLOSED')"

但 duration=0s 只是症状。真正的原因是同一币种挂着互相冲突的信号：ETH/USDT 同时有 ls_ratio_extreme 的 LONG（0.72）和 orderbook_imbalance 的 SHORT（0.85）。于是 Tick N 按 LONG 开仓，Tick N+1 按 SHORT 平仓，再开再平——XLM/USDT 就这么连续止损了 20 多次。

两处修复一起上：5 分钟平仓冷却（CLOSE_COOLDOWN_SECONDS = 300），以及信号去重——每个 symbol 只留置信度最高的那条。

1
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symbol_signals = {}
if r[0] not in symbol_signals or sig["confidence"] > symbol_signals[r[0]]["confidence"]:
    symbol_signals[r[0]] = sig

总资产显示 -72.8%

17 号页一度显示总资产 -72.8%。查出来是 total_assets = balance + unrealized_pnl = 2500 + 217 = 2717。

问题在于：balance=2500 时已经扣掉了 7500 的持仓本金，而 unrealized_pnl 只算浮盈、不含本金。所以要把持仓本金加回来：

1 2	total_position_value += size + pnl # 本金 + 浮盈 total_assets = balance + total_position_value # = 10217 → +2.2%

total_pnl 也有同样的重复计算。旧公式 closed_pnl + (持仓市值 - 持仓本金) 里，balance 已经含了已平仓盈亏，再加一次 closed_pnl 就多算了。正确写法只有一行：

1	total_pnl = total_assets - initial # 总资产 - 初始余额 = 真实盈亏

表格和数字的观感

两处纯显示层的返工：持仓列表原来用 st.columns + write 拼出来，没有表头，改成 st.dataframe，列是「币种/方向/入场价/现价/仓位/盈亏/盈亏%/策略/止损/止盈」；交易记录同样从文本行改成结构化表格。

价格显示也顺手收拾了：原来一律 8 位小数（1737.60000000）。改成按量级自动取位——≥100 取 2 位，1~100 取 4 位，<1 取 6 位。

稳定币不该开仓

持仓里出现了 RLUSD。它在 mc_top_coins 里（成交量第 8），所以会被当成标的。稳定币根本没有方向性行情，开仓等于白交手续费和滑点。加了一层过滤，把 RLUSD/USDC/USDT/BUSD/DAI/TUSD 全部挡在开仓之前，顺带清掉了过滤生效前开出来的那个 RLUSD 持仓。

从 1h 收盘价换成实时价

最根本的一处：曲线用的还是 1h K 线收盘价。几分钟就开平的交易，拿小时级数据去算盈亏，本身就是错的。

在 maincoin_kline.py 里加了两个函数：fetch_realtime_price(symbol) 走 ccxt 的 fetch_ticker()，fetch_realtime_prices(symbols) 批量拿、失败降级回 1h kline。策略引擎的 check_positions() 也改成开头一次性批量拉价格，止损/止盈/信号反转全用实时价。

批量版本踩了个坑：fetch_tickers(list) 对部分币种返回 None，字符串拼接直接报 can only concatenate str (not "NoneType") to str。最后退回逐个 fetch_ticker() 调用，并加上空值过滤。验证时 BTC $64,212.0、ETH $1,784.1、SOL $79.19 都正常返回。

15 号页面的 K 线停在 7 月 6 日

15 号页的 1h K 线一直没动，停在 7 月 6 日。原因是 run_tick() 只拉 4h，别的周期没管。改成每轮把 1h/4h/1d 全拉一遍。

16 号页的 Tab 3「💰模拟交易」和 17 号页完全重复，而且引用的 load_kline_df 根本没 import，直接删掉，4 个 tab 收敛成 3 个（策略概览/实时信号/回测）。

参数与重启

交易频率太低，把参数重定了一遍：单仓 20% → **15%**，最大持仓 3 → 5，置信度门槛 0.7 → 0.6，止损 -3% → **-2%**，止盈 +8% → **+5%**，并新增信号反转平仓。

后台这边发现同时跑了 11 个 maincoin_paper.py 进程。清干净，用 subprocess.Popen + DETACHED_PROCESS 只起一个，日志写 mc_paper_loop.log，每 5 分钟一轮：拉 K 线 → 查止损止盈 → 扫信号 → 开仓。

验证看的是数据库里的新记录：ID 267，开仓 2026-07-10 16:40:30、平仓 16:42:14，持仓 104 秒。开平仓时间终于不是同一秒了。旧的 263–266 还是 0s，那些是旧代码留下的。

这天后半段还做了账户重置——余额回 $10,000，持仓和交易清空；其中一度明确要求「交易频率保持 1h、不要改成 4h、也不要冷却期机制」，于是那版冷却期又撤了回去。同日还换了侧边栏顺序：把「主流币模拟交易」提到第 1 页，「模拟跟单交易」挪到第 17 页。

最后

收盘前把当天的记录存进了 OpenViking（端点 http://127.0.0.1:1933 正常，向量索引更新完能搜到）：一条 cases 记 7 项修复清单和持仓状态，一条 patterns 记 mc_paper_loop 的启动方式、常见问题与数据流。

最表面的收获是那份修复清单——从 dict 访问到 NOW() 覆盖，从 -72.8% 到重复开仓，每一条都具体可查。

中间一层，是「同一个症状可能有两处独立的根因」。duration=0s 看代码是 NOW() 写错，看数据是信号冲突；只修一处，另一处还会换个形式冒出来。排障真正的活，是在症状和根因之间来回对，而不是停在第一处能解释现象的地方。

最里面一层，还是那句：模拟盘的价值，在于它便宜地暴露你不想看的错。 -72.8%、duration=0s、被当成标的的 RLUSD——这些全是模拟盘替我挡下来的。真正让我警惕的不是这些数字，而是：如果这是实盘，我需要多久才会发现？

那天之后给自己立了条规矩：每次修复，都要在下结论之前再跑一遍完整验证，而不是改完就刷新页面。