记录一次修掉假 EMA200 和回测口径（2026-07-24）

“活体代码和回测代码如果不是同一道闸，回测再漂亮也只是自嗨。”

今天在 C:\Users\Administrator\Documents\craw_app1_wz 这个项目里泡了一整天。本来只是想分析架构、顺手把 README 修一下，结果从目录看到代码、从代码看到趋势过滤，翻出来一个“假 EMA200”，又顺着它核到回测预热缺口。整个过程像拆俄罗斯套娃，越拆越深。

一、先说项目架构：一个典型的分层但不彻底的 trader

用户的要求是：先分析整体项目架构是否合理，不要改动代码，生成并修复 README。我扫完一遍后的第一感觉是：目录职责基本清楚，但 hl_trader.py 和 backtest_hl.py 之间的边界太薄。

live 侧有过滤器函数，回测侧一开始是自己抄了一份逻辑，而不是 import。这样改一边忘一边，迟早出鬼。
路径处理、风控字段散在好几处，final_equity 的计算口径明显有问题。
README 内容和代码严重脱节，很多字段早就不存在了。

当时我没急着动代码，先把问题列成表。真正动手是用户自己改完之后，我逐行核对。

二、五项修复里，两个是真金白银的 bug

用户贴过来的修复总结很工整，我对应着代码一行行看。

Bug 1：冷静期写死了方向

原代码是 t.side == "BUY" 和 "LONG" 做判断，实际上 side 字段存的是 LONG/SHORT，所以 "BUY" 恒 False，冷静期等于没生效。时间单位也写错了，10h 不是 10min。

修复后改成 t.side == side，时间用 COOLDOWN_MINUTES * 60000。这部分在第 344–351 行，和 live 侧 1226–1229 的 WHERE symbol=? AND side=? 语义一致，都是同币同方向。没毛病。

Bug 2：最终权益扣了两次费

这个更隐蔽。pnl_usd 本身已经扣过 -fee*2，结果 final_equity 又把 total_fee 减了一遍。等于把手续费双倍扣进净值。

修复后是 final_equity = INITIAL + total_pnl，不再单独减 total_fee。报告和对比表 4 处净收益同步改掉。我用现金流位置 298/376 重算了一遍，自洽。

保真度这组也关键：回测从一开始就缺 live 的四道闸。补入趋势过滤 EMA50/200、ATR 过滤、同侧上限 MAX_SAME_SIDE=2、动态仓位 score_ratio。注意这里是直接 import live 的过滤器函数，不是抄一份，这才对。

路径盲区：SL/TP 之前只用 close 价判断，现在改用 K 线 high/low，悲观取先触发，SL 优先于 TP。451–470 这段的硬止损顺序是对的。

三、五项全过之后，我还是不放心趋势过滤

五项修复看完，质量很高，但这轮深挖出一个 live 和回测两边都存在的“假 EMA200”问题。

具体是这样：趋势过滤想用 EMA50/EMA200 判断，但 live 侧拿的是 30 秒 tick，回测侧数据本身是 1h。原来的实现大概是拿当前序列长度 min(len, 200) 去凑 EMA200。序列还没攒够 200 根，就把手上那几十根当 200 根来算。

这么干出来的 EMA200，既不是 live 的真实 1h 趋势，也不是回测该有的口径。两边各假各的，趋势过滤这道闸等于半开。

我当时只给了一个结论：假 EMA200 这个 min(len,200) 的把戏必须删，否则修再多 bug 也是在沙地上盖楼。

四、v1.34 假 EMA200 修复，总算把两边接到同一道闸

用户很快又贴来 v1.34 的改动。

hl_trader.py 新增 _hourly_closes 字典、_fetch_1h_candles()（ccxt 拉 250 根真 1h K线）、_refresh_hourly_closes()（启动全量拉，每 120 tick 刷新）。
_check_trend_filter() 重写，加 hourly_prices 参数，优先用真 1h K线算 EMA50/EMA200；1h 序列不足时退化为 30s tick 只判 EMA50，不再用 min(len, 200) 造假。
run_loop() 启动时拉 1h K线，_run_tick() 每小时刷新，开仓调用传入 _hourly_closes。
backtest_hl.py 主循环构建 hourly_closes 滚动序列，传同一个 _check_trend_filter。

我接着核对调用点、启动/刷新时机和回测滚动序列。几个关键位置全部真实落地：

_fetch_1h_candles 在 268 行，ccxt hyperliquid 拉 250 根 1h，走 7890 代理；
_refresh_hourly_closes 在 287 行，启动全量、每 120 tick 刷新，INTERVAL_SEC=30 所以 120tick=3600s=1h，“≈1h”这个命名是准确的；
_check_trend_filter 在 1039 行，真 1h 序列 ≥50 才走 EMA50/200（1065–1081），不足则退化为仅 EMA50（1051–1063），min(len,200) 造假彻底移除；
_calc_ema 在 323 行，正规 seeded EMA，250 点算 EMA200 有效，seed 是前 200 均值加 50 次迭代。

到这里，live 和回测终于跑的是同一道真闸。我补了最后一个细节：_calc_ema 是不是真 EMA？tick 间隔是不是真是 30s？都确认完，才敢说 v1.34 假 EMA200 修复全部真落地。