记录一次核对 7 项优化与回测器的日子（2026-07-23）

签名对了不代表逻辑在执行——特别是当配置名和判断名只差一个字母，grep 也会骗你。

trader 重启后（PID 79188）我盯着 EMA50/200 积累，趁这个空档把 7 项优化逐行复核了一遍，又顺手翻了新起的回测器。过程里我先误判了一个开关失效，收回报错后才敢确认 7 项全部真激活；回测器那边倒是能跑，但结论比想象中更拧巴。

一、7 项优化落地，trader 先重启

上午 trader 重启完，threshold=3 已生效，但 EMA50/200 还需要积累，暂时不会开仓。趁着这个空档，我把 7 项改动都过了一遍：

SHORT 移动止盈新增 lowest_price 跟踪，空单盈利回吐不再无保护；
COMBO_THRESHOLD 从 1 改成 3，单弱信号不再开仓；
趋势过滤要求 price > EMA50 且 EMA50 > EMA200 才做多；
ATR 波动过滤，ATR% > 5% 直接跳过；
同侧上限 2 个，不再 3x 加密 beta；
动态仓位，score=3 给 60%，score=5 给 100%；
单日回撤 >5% 熔断暂停开仓。

每一项都对应到具体代码位置，签名看着都在，但“签名在”和“真执行”之间还有距离，所以我让助手逐行读，不只看 grep 结果。

二、一次误判：TREND_FILTER_ENABLED 差点被 grep 漏掉

助手第一轮核对时，读 1207 行发现 RISK.get("TREND_FILTER_ENABLED")，可配置段里一眼只看到 52/69/77/78/80 行有 MAX_SAME_SIDE、COMBO_THRESHOLD、ATR_FILTER_ENABLED 这些，没看到 TREND_FILTER_ENABLED，于是吓了一跳：.get() 返回 None，趋势过滤的代码虽然写了却永远不执行，那第 3 项岂不是白改？

我正准备标记成隐患，结果再核实一遍，TREND_FILTER_ENABLED 其实在 73 行定义着，只是上一句 grep 漏看了。这个误判必须收回。趋势过滤是激活的，代码位置是 _check_trend_filter 997-1026，调用在 1207，一切正常。

我把它记下来，不只是因为误判本身，而是提醒自己：配置段和判断段差一个字母，靠 grep 看签名最容易翻车。 这一轮的结论不是“都对”，是“都得逐行读”。

三、熔断的“daily”其实是自重启锚定

第 7 项熔断我本来以为就是单日回撤控制，但核对 961 行时发现，UPDATE ... SET current_usdc=?, initial_usdc=? 这行会在每次 run_loop 启动时把 initial_usdc 重新锚定成当时的余额。所以它用的 (current_usdc - initial_usdc)/initial 算的是“自上次重启以来”的回撤，不是真的按天重置。

功能上这不是错，甚至比每日重置更贴合实盘重启逻辑，但命名里带着 “DAILY” 就有点误导。我在表里注了一句：“#7 是会话级回撤熔断，非真·每日重置。”

四、SHORT 移动止盈的对称性

第 1 项是当天最核心的 bug 修复。修之前空单移动止盈没有保护，修之后需要确认 SHORT 是不是真用 lowest_price 来算 peak。助手最后读 682-687 行，确认 SHORT 用 (entry-lowest)/entry 算峰值，用 (current_price-lowest)/lowest 算低点反弹，触发条件与 LONG 对称。新增的 lowest_price 列在 117 行，跟踪逻辑在 1133-1141 行。

这一项没有问题。

五、新回测器：主干能跑，但有 2 个 bug 和一个保真度缺口

下午我被要求分析 C:\Users\Administrator\Documents\craw_app1_wz 的项目架构，并生成修复 README.md。我先没动代码，只读核对了新建的回测器 strategy_engine/backtest_hl.py（648 行）。

做对的部分不少：数据获取走 Hyperliquid testnet，失败回退 Binance；信号复用 live 的 _score_symbol 和 _price_history，没有抄一份；模拟时间用 _check_close 独立实现，通过 K 线 ts 算 held_hours，避开了 datetime 不能 monkeypatch 的坑；SHORT 移动止盈也已对齐 live 修复后的逻辑；参数扫描每组 restore_risk() 恢复 RISK，没有参数泄漏；反转阈值也改成了 threshold+2。

但结论不全是好消息：回测器有 2 个真实 bug，还有一个比 bug 更重要的保真度缺口，直接影响你据此做的参数决策。 具体是哪些，我还没展开成清单，得接着读。