记录一次factor_engine断粮8天与Streamlit模块遮蔽（2026-08-09）

"管道不是没接，是接了但死了8天没人发现"——这句话比任务描述里写的严重得多，也决定了这天所有动作的优先级。

翻开 factor_ic.db 一看，心里就咯噔一下。任务描述说管道没接，可实际查下来根本不是没接，是接了但早死了。后面还冒出一个 Streamlit 报错，根因居然是本地的 watchdog.py 把第三方包给遮蔽了——两件事串在同一天，都是典型到不能再典型的坑。

一、factor_engine：硬编码死代理断粮8天

先看数据库。factor_ic.db 最后成功写入停在 07-31，08-01 到 08-06 的日志全是 502 和连接重置。翻代码找病灶，死因是 127.0.0.1:7890 这个硬编码死代理——和 08-07 那批 ProxyError 是同一个病根。更要命的是，没有任何调度器在跑它，所以断了 8 天完全没人发现。

factor_ic 表里 MIN run_iso=2026-07-30，MAX 之前卡在 07-31，这次补齐到 1596 行。断粮这 8 天，IC 管道等于完全没供数，而下游因子实验还在傻等。

二、修三件事，逐条实拉才点头

第一件事是双路网络层。在 factor_monitor.py 里给 _hl_post 加了双路自适应：直连优先，trust_env=False 真直连，失败就自动降级到 Clash 代理，双败才报错。顺手清掉 env 代理变量，跟 trader 同款。主网和 testnet 不一样，直连和代理都可能抽风，所以这里做的是双路 fallback，而不是 trader 那种强制直连。

第二件事挂进 watchdog。WATCHED 新增 factor_monitor.py*loop 条目，每 5 分钟保活。这里有个坑：杀掉旧 watchdog daemon（69644）重拉新 daemon（66160）是必须的——改 WATCHED 不重启 daemon 等于白改，它根本不会加载新列表。

第三件事实跑验证。6 币 × 14 个因子周期，最新 run 落了 168 条记录进库，run_iso = 2026-08-08T15:47:53Z，北京 23:47，距核验那会儿约 14 分钟。单实例核验也过：factor_monitor 就一个 python.exe，PID 58732，start 08-08 20:47:43；watchdog daemon 新 PID 66160；trader 65856 单实例仍在。

核验时发现一个表述要收紧。我原先说"全市场 IC 全为负"，实测 168 个因子×周期单元里大约 35 个是正的。准确结论是：momentum_24h(−0.040−0.314)、price_vs_sma20(−0.079−0.277)、rsi_14(−0.022~−0.264) 这三个趋势因子在 24h 前向确实全市场 6 币为负，是反向指标。但 volatility_24h、cvd_slope_24h 在 1h/4h/12h 短周期有大量正值，比如 ARB cvd_slope_24h 24h IC=+0.194、AVAX volatility_24h 12h IC=+0.118。波动率和流动性因子在当前市况下呈正向，跟趋势因子反向分化——这个表述比"全为负"精细得多。

三、第20号页面：加一个不采信自报的收益面板

用户让把收益情况更新到 8501 看板的第 20 号页面。先定位，第 20 页是 views/20_sim_signals.py，看板用 views/ 目录加 importlib 动态加载，不是标准 pages/。

原来的页面读的是 sm_account 表里 trader 自报的 realized_pnl 和 current_usdc。这违反本项目铁律——永不采信进程自报累计字段，一律从 sm_positions 逐笔重算——在 08-04 曾漏记 $1,759。所以我加了一个 compute_pnl_reconcile()，从 sm_positions 逐笔重算，对账公式是 初始(10000) + realized − 未平仓名义 = cash。

真实盈亏算出来：账户 $7302.96，realized −$16.19，OPEN 8 笔 $2679.96，其中 market_flow 还余 5 笔 $1899.81 存量没出完。按策略敞口：market_flow $1899.81、token $350.29、sentiment $349.87、factor_ic $79.99。

改 view 必须重启 8501，因为 importlib 缓存。先精确定位进程树，8501 是 nohup.exe(58924) → python 71228，另外还有个重复实例 59012。把旧进程全杀掉，拉起新实例 PID 86744，HTTP 200，无 import 报错。其他端口 8588/8596–8599 一个没动。

后来做了个精度修正：total_equity 一开始只加了 sm_positions.pnl_usd，而 OPEN 仓该字段为 0，导致总权益被低估成纯现金。改成取 sm_account.unrealized_pnl 后，总权益 7304.48，对账差额 +0.90 ≈ 手续费 0.88，自洽。

四、UI报错：一个本地watchdog.py把Streamlit干挂了

第 20 页刚改完，UI 就报错了。报错原文是 ImportError: cannot import name 'events' from 'watchdog'，traceback 一堆 streamlit/watcher/ 的路径。

根因很经典，Python 模块名遮蔽。项目根目录有个本地 watchdog.py——这是我们自己的进程保活 daemon。Streamlit 每次客户端建会话要 from watchdog import events，想导入第三方 watchdog 包，但项目目录在 sys.path 上优先级更高，Python 把本地那个 watchdog.py 当成了包，它没有 events 属性，直接炸。

更要命的是，8501 端口当时已经是"积极拒绝"——真实 streamlit 服务进程整个挂了，不只是报错。

五、fileWatcherType=none，零风险根治

修法不是给本地 watchdog.py 改名。读了一遍 Streamlit 源码，watcher_type == "none" 时直接 return NoOpPathWatcher，完全不会去 import 那个包。所以 fileWatcherType=none 是根治且零风险的方案。

落地两处：.streamlit/config.toml 加 fileWatcherType = "none"，relaunch_8501.py 启动命令加 --server.fileWatcherType none 双保险。重启后新实例 PID 88252，Uvicorn server started，HTTP 200。

按"声称修复必须实测"的纪律，用 Playwright 写浏览器脚本实际加载页面，捕获控制台和页面错误。结果：PAGE ERRORS: NONE，之前的 watchdog 导入错误彻底消失。导航到第 20 页确认收益面板，四个检查全过——收益面板标题、对账自洽、无 ImportError、无 watchdog 错误。

六、六策略与MM/GRID家族的全景清单

最后把系统全部策略的盈利和运行情况拉了一遍。trader 代码里的退役/运行机制是三档：DISABLED_STRATEGIES 硬退役 cvd_momentum / smart_money / market_flow；VALIDATED_STRATEGIES={"factor_ic"} 白名单独享 $350 标准仓；sentiment / token / 任何未知类型一律 $80 验证仓，攒够 ≥20 笔转正才进白名单。

从 sm_positions 逐笔重算：累计平仓 47 笔，已实现 −$16.19，手续费 $0.88，净盈亏 −$17.07，胜率 44.7%（21 胜 / 26 负）。factor_ic 是唯一正向、唯一双正的策略，17 笔平仓净值 +7.96，胜率 52.9%。sentiment 虽然 +3.28，但样本只有 2 笔，远不够下结论。

踩到一个漏报：重启后新开仓是 3 笔不是 1 笔——22:57 SOL sentiment $350、06:59 TIA factor_ic $80、07:34 TRUMP LONG $350，strategy 是 token。查了代码，token 是 signal 侧真实产出的新类型，在 smart_money_signal.py:1208，gmgn smartmoney/KOL 路径。这就是已退役的 smart_money 老路径（−$2.96 负 edge）换了个名字复活，直接吃 $350 标准仓。按白名单 fail-closed 决策，直接降为 $80 验证仓。

MM/GRID 家族走的是独立影子库 hl_shadow_mm_*.db / hl_shadow_grid_*.db。注意到 hl_shadow_mm_ace.db 和 hl_shadow_mm_ace_neutral.db 已经从磁盘删了，但代码仍然引用它们。grid_bome 核验下来，影子库还在，898 笔成交量 $65,366，末笔 2026-07-29 07:22，没有存活进程，代码里也没有正式退役开关，不在 watchdog WATCHED 里——是早期手工实验自然停摆，等价于退役但性质不同。

遗留

• sentiment 当前只有 2 笔平仓样本，离 ≥20 笔转正还差得远，短期内只能维持在 $80 验证仓。
• token 策略是 smart_money 老路径的复活，虽然已降为 $80 验证仓，但需要观察它会不会继续产生负 edge。
• hl_shadow_mm_ace.db 和 hl_shadow_mm_ace_neutral.db 两个库文件已经不在了，但代码仍然引用，得找机会把代码里的死引用清掉。
• grid_bome 没有正式退役开关，也没有进程在跑，要不要补一个明确的"已停摆"标记或直接归档，没来得及动。