记录一次量化策略白名单与 nan 守卫的收尾核验（2026-08-08）

实拉核验是唯一能对抗“快照过时”的东西，但这一天我自己也差点被自己的扫描脚本骗过去。

昨天 08-07 的诊断列了六条待办，今天全部收尾核验。结果 5 真 1 漏报，还揪出一个伪造的二次拉起，中间两次反转，最后靠逐行代码和实拉日志才把状态钉死。

一、先说结论：5 真 1 漏报，白名单直接 fail-closed

今天第一件事是核对昨天诊断的落地情况。我原以为 market_flow 退役后没有拦截日志，结果在日志里翻到了实锤 [FILTER] SUI market_flow 已退役，这条我之前说“无日志”是错的。对账也没问题：10000 −7.32 −3190.09 = 6802.59，和现金 6801.70 的差额 $0.89 正好是累计 fee。

但最要命的是漏了一笔新开仓。重启后新开仓不是 1 笔，而是 3 笔：22:57 SOL sentiment $350、06:59 TIA factor_ic $80、**07:34 TRUMP LONG $350，strategy=token**。查代码发现 token 是 signal 侧真实产出的新类型，在 smart_money_signal.py:1208，本质上是已退役的 smart_money 老路径（负 edge -$2.96）换个名字复活，直接吃 $350 标准仓。sentiment 历史样本为 0 也在吃标准仓。

所以我没有采用“降 sentiment 验证仓”的保守选项，直接定了白名单式 fail-closed：VALIDATED_STRATEGIES = {"factor_ic"} 独享标准仓，其余一律挡在门外。

二、进程 8 个 PID 的误报：自己的扫描脚本反噬

核验进程单实例的时候，我第一次扫描匹配到 8 个 PID，分两批启动：14:24:35 和 14:49:29。我第一反应是看门狗误判 trader 死了又拉了一份，这会导致重复开仓。结果进一步查发现 14:49:29 那批几秒内就消失了，而 14:24:35 那批有 4 个存活。

正当我准备深挖单例锁时，才发现这 8 个 PID 全是误报：我把 psutil 扫描脚本自身的命令行也算进了匹配，因为脚本源码里含有字符串 smart_money_trader。真实的进程树只有一条 bash 链加一个 python 进程：bash(53988) → bash(83592) → bash(88928) → python -u smart_money_trader.py (49612)。另外 4 个匹配 PID 是我自己这条命令的进程树，命令结束就退。之前“14:49:29 消失的 4 个”也是上一条扫描命令的自身进程。

结论：真正的 trader 只有一个 python 进程，单实例成立。看门狗 08-08 日志 06:23–06:48 UTC 每 5 分钟全 ✅，无任何拉起记录。从此多了一条铁律：psutil 计数必须过滤 python.exe，不准用子串匹配整个进程列表。

三、两个“反转”：AAVE 15s 早就落地，cron 闸门也是

我一开始 grep sleep(15) 没找到，以为 AAVE 6s→15s 没做。后来发现 smart_money_trader.py:1035 写的是 最多 15 秒的重试确认 (6s→15s, AAVE 竞态)，实现是 1s×15 次重试循环，不是字面 sleep。所以代码是改了的，我的 grep 模式太窄。

cron 样本量闸门也是类似。我上一轮把它列为待办，今天才发现它早就做完了：automation-1785854515430 是 WorkBuddy automation，不在 Hermes cron 注册表里，所以 list 看不到。实拉备份确认 ACTIVE，每 2 天 20:00 跑，lastRunAt 08-07 22:38，prompt 里写死了双硬闸门：时间窗 ≥24h 才许出结论；单策略平仓样本 <10 笔禁止写加仓/退役建议。

这条待办直接划掉，不是没做，是我查错了调度器。

四、nan 守卫：我原提案挡错了地方，改成了风控分母定点守卫

最后收尾的是 chain_equity=$nan 的健壮性，这是 16:50 停机 55 分钟的根因。我最初提议是“跳过 tick”，但后来我改了设计，指出那样挡不住真正的死因，改成风控分母定点守卫。

落地后我实拉验证：_safe_float 在 402 行，链上净值 1452/1454，浮亏入账 math.isfinite 守卫在 1480–1496，_fmt_usd 1497。我把 _safe_float 抽出来喂了 9 种垃圾输入——None、空串、'abc'、'nan'、'NaN'、'inf'、'-inf'、'123.45'、'1e400'——全部零异常。_safe_float('inf') 实测返回 inf 不是 nan，我原话“inf 一律→nan”表述不精确，但下游 1480/1492 的 math.isfinite 闸门会把一切非有限值（含 ±inf 和溢出产生的 inf）拦在 DB 之外。关键路径确实堵住了：1480 行 mid 非 finite 弃用；1492 行 total_upnl 非有限跳过本 tick DB 写入。

最后回归确认：trader 重启后 STATUS tick=20 正常打印，chain_equity=$786.76 / sim_equity=$6798.19，open=11，realized_pnl=-$7.32，NAN_GUARD=0 / LOOP ERROR=0，守卫备而不用。